Сравнение CAF с OBCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и OBCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и OBCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 7.49% | 40.89% | 7.28% | -7.70% | -37.21% | -5.16% | 57.06% | 36.32% | -25.94% | 54.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у OBCHX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям OBCHX по среднегодовой доходности: 4.66% против 8.25% соответственно.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
OBCHX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и OBCHX
CAF берет комиссию в 1.67%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.
Доходность на риск
CAF vs. OBCHX — Ранг доходности на риск
CAF
OBCHX
Сравнение CAF c OBCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | OBCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.30 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.69 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.74 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 6.92 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | OBCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.30 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CAF и OBCHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и OBCHX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности OBCHX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 0.94% | 1.01% | 2.16% | 0.46% | 1.22% | 41.65% | 11.50% | 3.37% | 26.11% | 6.26% | 0.81% | 11.05% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и OBCHX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и OBCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | OBCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -74.03% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -18.27% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -52.17% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -59.47% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -28.35% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -25.77% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.66% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и OBCHX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | OBCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.51% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 16.25% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 25.37% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 26.53% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 24.98% | -3.08% |