Сравнение CAF с MCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и MCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и MCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 0.81% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 10.66% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 4.78% против 11.23% соответственно.
CAF
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 4.78%
MCSMX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и MCSMX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MCSMX в 1.41%.
Доходность на риск
CAF vs. MCSMX — Ранг доходности на риск
CAF
MCSMX
Сравнение CAF c MCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | MCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.48 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.94 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.32 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 4.46 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CAF и MCSMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и MCSMX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности MCSMX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.50% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 2.01% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и MCSMX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -55.77% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -15.69% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -53.98% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -55.77% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.42% | -24.92% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -20.31% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.63% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и MCSMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.54%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 8.13% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 14.70% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.12% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 24.01% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.99% | -0.09% |