Сравнение CAF с MCSMX
CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) and MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, CAF returned 5.97%/yr vs 13.83%/yr for MCSMX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAF charges 1.67%/yr vs 1.41%/yr for MCSMX.
Доходность
Сравнение доходности CAF и MCSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 42.66%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 5.97% против 13.83% соответственно.
CAF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 5.97%
MCSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 42.66%
- 6 месяцев
- 44.25%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам CAF и MCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 15.09% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 42.66% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
Correlation
The correlation between CAF and MCSMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between CAF and MCSMX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAF vs. MCSMX — Ранг доходности на риск
CAF
MCSMX
Сравнение CAF c MCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | MCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.60 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 6.34 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 18.74 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 3.55 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CAF и MCSMX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MCSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAF | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -55.77% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.32% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -26.50% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -53.98% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -55.77% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -3.21% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -20.21% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.11% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и MCSMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.11%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAF | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.07% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 17.91% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 22.02% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 24.45% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 22.32% | -0.44% |
Сравнение комиссий CAF и MCSMX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MCSMX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и MCSMX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности MCSMX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.32% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 1.56% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
Часто задаваемые вопросы
CAF and MCSMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCSMX has higher volatility (9.07%) compared to CAF (6.11%). In terms of maximum drawdown, CAF dropped -65.88% vs MCSMX's -55.77%.
MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAF и MCSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор