Сравнение CAF с HCM
CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) is China Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while HCM (HUTCHMED (China) Limited) is a stock. Over the past 10 years, CAF returned 5.97%/yr vs -1.73%/yr for HCM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAF и HCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у HCM с доходностью -15.15%. За последние 10 лет акции CAF превзошли акции HCM по среднегодовой доходности: 5.97% против -1.73% соответственно.
CAF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 5.97%
HCM
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -15.15%
- 6 месяцев
- -20.69%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- -17.77%
- 10 лет*
- -1.73%
Сравнение доходности по годам CAF и HCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 15.09% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
HCM HUTCHMED (China) Limited | -15.15% | -7.49% | -20.43% | 22.53% | -57.87% | 9.56% | 27.72% | 8.58% | -41.43% | 190.49% |
Correlation
The correlation between CAF and HCM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between CAF and HCM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAF vs. HCM — Ранг доходности на риск
CAF
HCM
Сравнение CAF c HCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и HUTCHMED (China) Limited (HCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | HCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.92 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | -0.56 | +5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | -1.02 | +16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | HCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | -0.61 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.03 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CAF и HCM
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки HCM в -82.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и HCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAF | HCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -82.18% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -41.54% | +30.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -48.44% | +22.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -82.18% | +33.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -82.18% | +33.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -73.66% | +67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -40.15% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 22.63% | -19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и HCM
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.11%, в то время как у HUTCHMED (China) Limited (HCM) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAF | HCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.70% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 22.37% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 38.76% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 66.10% | -44.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 59.36% | -37.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и HCM
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как HCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.32% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
HCM HUTCHMED (China) Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAF and HCM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCM has higher volatility (7.70%) compared to CAF (6.11%). In terms of maximum drawdown, CAF dropped -65.88% vs HCM's -82.18%.
CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAF и HCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор