PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAEIX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAEIX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CAEIX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAEIX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%14.99%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий CAEIX и RTXAX

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund

Доходность на риск

CAEIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEIXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.69

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.24

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.89

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

10.79

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAEIX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEIXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.69

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.40

-0.37

Корреляция

Корреляция между CAEIX и RTXAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEIX и RTXAX

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RTXAX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAEIX и RTXAX

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAEIXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.81%

-40.68%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.11%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-24.63%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-3.32%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.05%

-7.96%

-41.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.29%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEIX и RTXAX

Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAEIXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.12%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

8.24%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

15.04%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

15.85%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

20.26%

-0.63%