Сравнение CAEIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAEIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 21.11% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAEIX и GCCHX
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
CAEIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
CAEIX
GCCHX
Сравнение CAEIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAEIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.55 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 3.20 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.57 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 16.21 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAEIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.37 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CAEIX и GCCHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и GCCHX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и GCCHX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAEIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -54.32% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -14.89% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -54.32% | +21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -9.81% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.05% | -14.11% | -34.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.20% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и GCCHX
Текущая волатильность для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) составляет 7.69%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAEIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 9.28% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 17.44% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 27.93% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 26.92% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 25.23% | -5.60% |