PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с NWXEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с NWXEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и NWXEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и NWXEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-1.91%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%2.79%2.93%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		0.69%6.97%9.36%9.00%3.50%4.64%3.24%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%.

CADUX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.68%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

NWXEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.39%
3 года*
8.15%
5 лет*
6.22%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Nationwide Strategic Income A

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с JSVIXCADUX с MOFIXCADUX с AGGCADUX с CBLDXCADUX с AXSIXCADUX с ANGLX
Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с DHEAXNWXEX с CBLDXNWXEX с ICMUXNWXEX с ESIIXNWXEX с PRFRXNWXEX с IOFIXNWXEX с GMRAX

Сравнение комиссий CADUX и NWXEX

NWXEX
Nationwide Strategic Income A

Доходность на риск

CADUX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXNWXEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.97

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

5.59

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.17

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

4.74

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

27.08

-20.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. NWXEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа NWXEX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и NWXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXNWXEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.97

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

1.71

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между CADUX и NWXEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и NWXEX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности NWXEX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.02%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		4.82%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и NWXEX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и NWXEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXNWXEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-22.97%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-1.20%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-5.60%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.43%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-1.12%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.23%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и NWXEX

CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CADUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXNWXEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.51%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

0.88%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

1.59%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

3.66%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

4.42%

-0.30%