PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-1.91%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%2.79%2.93%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

CADUX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.68%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с JSVIXCADUX с CBLDXCADUX с AGGCADUX с AXSIXCADUX с ANGLXCADUX с MZLSX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с DBLIXMOFIX с VMSAXMOFIX с IOFIXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий CADUX и MOFIX

MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

CADUX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.06

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

1.40

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.17

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

4.67

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MOFIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

0.25

+1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.30

+1.04

Корреляция

Корреляция между CADUX и MOFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и MOFIX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.02%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и MOFIX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-19.96%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-3.52%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-19.00%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.05%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-5.26%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.88%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и MOFIX

Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.70%, в то время как у Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.48%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.12%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

3.87%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

7.25%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

7.25%

-3.13%