Сравнение CADUX с BRW
CADUX (CION Ares Diversified Credit Fund Class I) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CADUX returned 5.89%/yr vs 6.92%/yr for BRW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADUX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADUX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 2.91%.
CADUX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
BRW
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CADUX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CADUX CION Ares Diversified Credit Fund Class I | -0.03% | 7.50% | 9.70% | 11.32% | -2.85% | 5.18% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 2.91% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between CADUX and BRW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADUX vs. BRW — Ранг доходности на риск
CADUX
BRW
Сравнение CADUX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CADUX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.04 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.11 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 0.20 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CADUX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.15 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.18 | 0.54 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.57 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CADUX и BRW
Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADUX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -17.74% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -17.74% | +15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.47% | -17.74% | +15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.39% | -17.74% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -9.32% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -3.93% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 9.88% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADUX и BRW
Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.90%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADUX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 2.43% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 7.55% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 13.17% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 12.83% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 12.86% | -8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CADUX и BRW
Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности BRW в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.03% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% |
CADUX CION Ares Diversified Credit Fund Class I | 8.79% | 8.48% | 8.42% | 6.84% | 4.08% | 4.46% | 5.56% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CADUX and BRW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (2.43%) compared to CADUX (0.90%). In terms of maximum drawdown, CADUX dropped -18.59% vs BRW's -17.74%.
CADUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADUX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор