PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с BRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CADUX с BRW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CADUX (CION Ares Diversified Credit Fund Class I) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CADUX returned 5.73%/yr vs 6.41%/yr for BRW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CADUX и BRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 0.83%.

CADUX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.15%
1 год
3.73%
3 года*
8.03%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—

BRW

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.70%
1 год
-3.55%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CADUX и BRW

2026 (YTD)20252024202320222021
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-0.61%7.50%9.70%11.32%-2.85%5.14%
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		0.83%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%

Correlation

The correlation between CADUX and BRW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Saba Capital Income & Opportunities Fund

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с CBLDXCADUX с MZLSXCADUX с CRMVXCADUX с VMSAXCADUX с AGGCADUX с AXSIX
Часто сравнивают с BRW:
BRW с SABABRW с EMOBRW с PFLBRW с RFXIXBRW с JMSIXBRW с MOFIXBRW с BKE

Доходность на риск

CADUX vs. BRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c BRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CADUXBRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.27

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
-0.26

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.96

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.20

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

-0.35

+5.12

CADUX vs. BRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BRW равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и BRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CADUX и BRW

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и BRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CADUXBRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-17.74%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-17.74%

+15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.47%

-17.74%

+15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-17.74%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-11.15%

+10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-4.00%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

10.21%

-9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и BRW

Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.82%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CADUXBRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

4.39%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

8.23%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

13.38%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

12.94%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

12.90%

-8.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и BRW

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности BRW в 15.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		15.54%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.84%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%

Часто задаваемые вопросы

CADUX and BRW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRW has higher volatility (4.39%) compared to CADUX (0.82%). In terms of maximum drawdown, CADUX dropped -18.59% vs BRW's -17.74%.

CADUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CADUX и BRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор