PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABZ с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с XDTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CABZ is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-6.81%
1 месяц
-3.07%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.14%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и XDTE

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-4.23%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		4.96%

Correlation

The correlation between CABZ and XDTE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г.

0.75

Сравнение распределения секторов CABZ и XDTE

Секторы
CABZ
XDTE

Технологии

52.2%
35.6%

Потребительский циклический сектор

35.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

12.0%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

CABZ
52.2%
XDTE
35.6%

Потребительский циклический сектор

CABZ
35.8%
XDTE
10.1%

Коммуникационные услуги

CABZ
12.0%
XDTE
11.2%

Сырьевые материалы

CABZ

-

XDTE
1.8%

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

XDTE
4.9%

Энергетика

CABZ

-

XDTE
3.5%

Финансовые услуги

CABZ

-

XDTE
11.8%

Здравоохранение

CABZ

-

XDTE
8.5%

Промышленность

CABZ

-

XDTE
8.3%

Недвижимость

CABZ

-

XDTE
1.9%

Коммунальные услуги

CABZ

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с ARMHCABZ с QDTECABZ с AISCABZ с MAGXCABZ с FTXLCABZ с CHPSCABZ с TIME
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

CABZ vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CABZ vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABZXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.15

-1.47

Просадки

Сравнение просадок CABZ и XDTE

Максимальная просадка CABZ за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-19.09%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-2.91%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-2.31%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и XDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

11.30%

+22.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

13.93%

+19.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.64%

13.93%

+19.71%

Сравнение комиссий CABZ и XDTE

CABZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и XDTE

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.78%.

ПозицияTTM20252024
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.78%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and XDTE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CABZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CABZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.78%, compared with 0.00% for CABZ.

CABZ is categorized as Technology Equities, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.97% for XDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор