PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABZ с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с PSI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - CABZ is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. CABZ is actively managed, while PSI is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-0.85%
1 месяц
-15.95%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
5.08%
1 месяц
9.72%
С начала года
124.90%
6 месяцев
119.44%
1 год
198.74%
3 года*
60.68%
5 лет*
33.95%
10 лет*
36.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и PSI

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-13.70%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		97.81%

Correlation

The correlation between CABZ and PSI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.72

Сравнение распределения секторов CABZ и PSI

Секторы
CABZ
PSI

Технологии

46.6%
98.4%

Потребительский циклический сектор

36.2%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Промышленность

4.9%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CABZ
46.6%
PSI
98.4%

Потребительский циклический сектор

CABZ
36.2%
PSI

-

Коммуникационные услуги

CABZ
11.1%
PSI

-

Промышленность

CABZ
4.9%
PSI
1.6%

Сырьевые материалы

CABZ

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

PSI

-

Энергетика

CABZ

-

PSI

-

Финансовые услуги

CABZ

-

PSI

-

Здравоохранение

CABZ

-

PSI

-

Недвижимость

CABZ

-

PSI

-

Коммунальные услуги

CABZ

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с SOXXCABZ с TIMECABZ с ARMHCABZ с MAGXCABZ с QDTECABZ с TDVCABZ с AIS
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

CABZ vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABZPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.60

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

12.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

44.51

—

CABZ vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABZ и PSI

Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-62.96%

+39.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.74%

-3.86%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-15.90%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и PSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

35.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

42.27%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

38.89%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

35.63%

-1.44%

Сравнение комиссий CABZ и PSI

CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и PSI

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and PSI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.

PSI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for CABZ.

CABZ is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.56% for PSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор