Сравнение CABNX с UPAAX
CABNX (AB Global Risk Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABNX charges 1.29%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CABNX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABNX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 6.82%
UPAAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABNX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABNX AB Global Risk Allocation Fund | -1.08% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.47% |
Correlation
The correlation between CABNX and UPAAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABNX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CABNX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CABNX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABNX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABNX и UPAAX
Максимальная просадка CABNX за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABNX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABNX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -10.95% | -32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -9.96% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.65% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABNX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABNX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.33% | 34.02% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 34.02% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 34.02% | -22.74% |
Сравнение комиссий CABNX и UPAAX
CABNX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABNX и UPAAX
Дивидендная доходность CABNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABNX AB Global Risk Allocation Fund | 8.85% | 9.32% | 16.76% | 1.39% | 8.47% | 9.67% | 3.02% | 1.32% | 0.60% | 3.16% | 5.53% | 0.06% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CABNX and UPAAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CABNX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор