Сравнение CABNX с UPAAX
CABNX (AB Global Risk Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CABNX charges 1.29%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CABNX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABNX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 6.76%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABNX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABNX AB Global Risk Allocation Fund | -0.12% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between CABNX and UPAAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABNX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CABNX
UPAAX
Сравнение CABNX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABNX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABNX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 23.09 | -22.55 |
Просадки
Сравнение просадок CABNX и UPAAX
Максимальная просадка CABNX за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABNX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABNX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -0.95% | -42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.95% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -0.30% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABNX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABNX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 24.99% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 24.99% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 24.99% | -13.71% |
Сравнение комиссий CABNX и UPAAX
CABNX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABNX и UPAAX
Дивидендная доходность CABNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABNX AB Global Risk Allocation Fund | 8.72% | 9.32% | 16.76% | 1.39% | 8.47% | 9.67% | 3.02% | 1.32% | 0.60% | 3.16% | 5.53% | 0.06% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CABNX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CABNX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор