PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Global Risk Allocation Fund (CABNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Global Risk Allocation Fund (CABNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0185251057

CUSIP

018525105

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

7 июн. 1932 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CABNX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Risk Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) показал доход в 4.07% с начала года и 9.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CABNX составила 4.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CABNX

С начала года

4.07%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

1.59%

1 год

9.32%

3 года

2.98%

5 лет

7.44%

10 лет

4.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CABNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.07%0.79%-1.75%1.78%1.17%4.07%
2024-0.19%0.31%2.71%-3.42%2.92%1.21%2.27%1.98%2.29%-3.13%2.89%-2.38%7.37%
20234.97%-4.24%2.57%0.19%-3.50%1.62%2.87%-1.92%-3.41%-2.22%5.28%4.41%6.10%
2022-1.55%-0.33%1.42%-2.42%0.66%-6.58%5.05%-3.07%-7.15%2.73%4.41%-2.76%-9.95%
20210.27%1.75%1.61%3.80%1.83%0.05%1.40%0.34%-1.52%1.49%-2.26%2.76%11.98%
2020-0.76%-3.96%-10.78%4.07%4.38%2.16%4.17%4.06%-1.26%-0.76%5.97%4.14%10.61%
20196.33%1.39%1.62%1.05%-1.95%3.72%0.00%-0.96%0.00%1.09%0.18%2.99%16.30%
20180.79%-2.72%0.19%0.99%1.17%-1.21%0.37%-0.18%0.12%-4.59%0.26%-4.37%-9.03%
20171.45%1.56%0.26%1.09%1.71%-1.24%1.64%1.30%-0.12%2.20%0.30%1.11%11.78%
2016-2.01%-2.12%3.63%1.15%0.27%2.86%2.65%-0.19%0.88%-1.50%0.06%1.48%7.19%
20152.45%1.95%-0.19%0.87%-0.55%-4.01%0.77%-3.70%-1.65%2.49%0.39%-2.29%-3.68%
2014-1.24%3.51%0.73%2.04%2.24%1.61%-0.57%1.65%-2.53%-0.81%1.80%-1.10%7.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CABNX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CABNX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CABNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Global Risk Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Global Risk Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.51$2.51$0.23$1.31$1.80$0.55$0.23$0.09$0.52$0.84$0.01$1.82

Дивидендный доход

16.10%16.75%1.39%8.47%9.67%3.02%1.33%0.61%3.16%5.53%0.07%11.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Global Risk Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.51$2.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$1.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2014$1.82$1.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Global Risk Allocation Fund показал максимальную просадку в 43.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 795 торговых сессий.

Текущая просадка AB Global Risk Allocation Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.79%10 окт. 2007 г.28220 нояб. 2008 г.79519 янв. 2012 г.1077
-37.64%18 авг. 1987 г.794 дек. 1987 г.13718 мар. 1993 г.1450
-24.51%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.11226 авг. 2020 г.153
-22.54%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.25414 окт. 2003 г.598
-15.46%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.511
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...