- ISIN
- US0185251057
- CUSIP
- 018525105
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 7 июн. 1932 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CABNX
AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции CABNX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CABNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,281.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) показал доход в 7.58% с начала года и 16.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CABNX составила 6.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AB Global Risk Allocation Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CABNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CABNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.57% | 2.76% | -4.45% | 4.27% | 1.96% | 0.48% | 7.58% | ||||||
| 2025 | 2.07% | 0.79% | -1.75% | 1.78% | 1.17% | 2.95% | -0.06% | 2.00% | 2.39% | 1.67% | 0.41% | -0.38% | 13.72% |
| 2024 | -0.19% | 0.31% | 2.71% | -3.42% | 2.92% | 1.21% | 2.27% | 1.98% | 2.29% | -3.13% | 2.89% | -2.38% | 7.37% |
| 2023 | 4.97% | -4.24% | 2.57% | 0.19% | -3.50% | 1.62% | 2.87% | -1.92% | -3.41% | -2.22% | 5.28% | 4.41% | 6.10% |
| 2022 | -1.55% | -0.33% | 1.42% | -2.42% | 0.66% | -6.58% | 5.05% | -3.07% | -7.15% | 2.73% | 4.41% | -2.76% | -9.95% |
| 2021 | 0.27% | 1.75% | 1.61% | 3.80% | 1.83% | 0.05% | 1.40% | 0.34% | -1.52% | 1.49% | -2.26% | 2.76% | 11.98% |
Метрики бенчмарка
AB Global Risk Allocation Fund has an annualized alpha of 1.83%, beta of 0.52, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund participated in 61.30% of S&P 500 Index downside but only 57.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.83%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 57.90%
- Участие в снижении
- 61.30%
Комиссия
Комиссия CABNX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CABNX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CABNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.93 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 13.52 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Global Risk Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.45 | $2.51 | $0.23 | $1.31 | $1.80 | $0.55 | $0.23 | $0.09 | $0.52 | $0.84 | $0.01 |
Дивидендный доход | 8.67% | 9.32% | 16.76% | 1.39% | 8.47% | 9.67% | 3.02% | 1.32% | 0.60% | 3.16% | 5.53% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Global Risk Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Global Risk Allocation Fund показал максимальную просадку в 43.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 794 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.79%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 3y 1mo | 4y 3moокт. 2007 г. - янв. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -24.51%март 2020 г. | 1mo 27d | 5mo 11d | 7mo 8dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.54%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 25d | 2y 5moмай 2001 г. - нояб. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.75%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 10mo 22d | 1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.46%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 1y 2mo | 2y 10dапр. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| CABNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -56.78% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -9.10% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -25.43% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -33.92% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -10.72% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.97% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CABNX
Добавьте AB Global Risk Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CABNX