График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Global Risk Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) показал доход в -0.77% с начала года и 11.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CABNX составила 6.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
AB Global Risk Allocation Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 6.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CABNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.57% | 2.76% | -5.85% | -0.77% | |||||||||
| 2025 | 2.07% | 0.79% | -1.75% | 1.78% | 1.17% | 2.95% | -0.06% | 2.00% | 2.39% | 1.67% | 0.41% | -0.38% | 13.72% |
| 2024 | -0.19% | 0.31% | 2.71% | -3.42% | 2.92% | 1.21% | 2.27% | 1.98% | 2.29% | -3.13% | 2.89% | -2.38% | 7.37% |
| 2023 | 4.97% | -4.24% | 2.57% | 0.19% | -3.50% | 1.62% | 2.87% | -1.92% | -3.41% | -2.22% | 5.28% | 4.41% | 6.10% |
| 2022 | -1.55% | -0.33% | 1.42% | -2.42% | 0.66% | -6.58% | 5.05% | -3.07% | -7.15% | 2.73% | 4.41% | -2.76% | -9.95% |
| 2021 | 0.27% | 1.75% | 1.61% | 3.80% | 1.83% | 0.05% | 1.40% | 0.34% | -1.52% | 1.49% | -2.26% | 2.76% | 11.98% |
Метрики бенчмарка
AB Global Risk Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.89%, бета — 0.52, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 61.31% снижения S&P 500 Index, но только в 58.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 58.36%
- Участие в снижении
- 61.31%
Комиссия
Комиссия CABNX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CABNX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CABNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.39 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.61 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CABNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Global Risk Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.45 | $2.51 | $0.23 | $1.31 | $1.80 | $0.55 | $0.23 | $0.09 | $0.52 | $0.84 | $0.01 |
Дивидендный доход | 9.40% | 9.32% | 16.76% | 1.39% | 8.47% | 9.67% | 3.02% | 1.32% | 0.60% | 3.16% | 5.53% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Global Risk Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AB Global Risk Allocation Fund показал максимальную просадку в 43.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 794 торговые сессии.
Текущая просадка AB Global Risk Allocation Fund составляет 5.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.79% | 10 окт. 2007 г. | 283 | 20 нояб. 2008 г. | 794 | 18 янв. 2012 г. | 1077 |
| -24.51% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 112 | 26 авг. 2020 г. | 153 |
| -22.54% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 269 | 3 нояб. 2003 г. | 615 |
| -18.75% | 13 дек. 2024 г. | 78 | 8 апр. 2025 г. | 220 | 24 февр. 2026 г. | 298 |
| -15.46% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 511 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...