Сравнение CABNX с MOOD
CABNX (AB Global Risk Allocation Fund) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past 3 years, CABNX returned 11.10%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CABNX charges 1.29%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности CABNX и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CABNX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.
CABNX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 6.76%
MOOD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABNX и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CABNX AB Global Risk Allocation Fund | 6.87% | 13.72% | 7.37% | 6.10% | -6.13% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.72% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
Correlation
The correlation between CABNX and MOOD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.85 |
The correlation between CABNX and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABNX vs. MOOD — Ранг доходности на риск
CABNX
MOOD
Сравнение CABNX c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABNX | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.73 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 11.57 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABNX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.57 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.36 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок CABNX и MOOD
Максимальная просадка CABNX за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABNX и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABNX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -14.34% | -29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -9.71% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -9.71% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.33% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -2.32% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.12% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABNX и MOOD
Текущая волатильность для AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) составляет 2.69%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CABNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABNX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.14% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 12.32% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 14.11% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 12.06% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 12.06% | -0.78% |
Сравнение комиссий CABNX и MOOD
CABNX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABNX и MOOD
Дивидендная доходность CABNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABNX AB Global Risk Allocation Fund | 8.72% | 9.32% | 16.76% | 1.39% | 8.47% | 9.67% | 3.02% | 1.32% | 0.60% | 3.16% | 5.53% | 0.06% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CABNX and MOOD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.14%) compared to CABNX (2.69%). In terms of maximum drawdown, CABNX dropped -43.79% vs MOOD's -14.34%.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CABNX и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор