PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABNX с ABWYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABNX с ABWYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CABNX (AB Global Risk Allocation Fund) and ABWYX (AB All Market Total Return Portfolio) are both mutual funds - CABNX is a Tactical Allocation fund managed by AllianceBernstein, while ABWYX is a Diversified Portfolio fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CABNX returned 6.76%/yr vs 6.27%/yr for ABWYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CABNX charges 1.29%/yr vs 0.77%/yr for ABWYX.

Доходность

Сравнение доходности CABNX и ABWYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) и AB All Market Total Return Portfolio (ABWYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CABNX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у ABWYX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции CABNX превзошли акции ABWYX по среднегодовой доходности: 6.76% против 6.27% соответственно.

CABNX

1 день
-0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
6.87%
6 месяцев
6.65%
1 год
15.74%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.79%
10 лет*
6.76%

ABWYX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.67%
С начала года
7.91%
6 месяцев
8.25%
1 год
18.68%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.78%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABNX и ABWYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABNX
AB Global Risk Allocation Fund		6.87%13.72%7.37%6.10%-9.95%11.98%10.61%16.30%-9.03%11.78%
ABWYX
AB All Market Total Return Portfolio		7.91%15.50%8.54%11.43%-19.60%13.27%5.11%19.72%-7.64%11.49%

Correlation

The correlation between CABNX and ABWYX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2003 г.

0.89

The correlation between CABNX and ABWYX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Risk Allocation Fund

AB All Market Total Return Portfolio

Часто сравнивают с CABNX:
CABNX с MOODCABNX с ABRYXCABNX с APGAXCABNX с AGDAXCABNX с TTIFXCABNX с APGZXCABNX с HFSAX
Часто сравнивают с ABWYX:
ABWYX с FSRRXABWYX с ALTFXABWYX с BWBIXABWYX с FSRKXABWYX с GRSPXABWYX с QUASXABWYX с ACGYX

Доходность на риск

CABNX vs. ABWYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABNX
Ранг доходности на риск CABNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABNX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ABWYX
Ранг доходности на риск ABWYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABWYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABWYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABWYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABWYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABWYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABNX c ABWYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) и AB All Market Total Return Portfolio (ABWYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABNXABWYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.14

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.06

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.59

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

11.33

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABNX vs. ABWYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABNX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABWYX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABNX и ABWYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABNXABWYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CABNX и ABWYX

Максимальная просадка CABNX за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки ABWYX в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABNX и ABWYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABNXABWYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-46.27%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-7.40%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-11.02%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-24.69%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-26.15%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.59%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.01%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.69%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CABNX и ABWYX

Текущая волатильность для AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) составляет 2.69%, в то время как у AB All Market Total Return Portfolio (ABWYX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что CABNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABWYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABNXABWYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.85%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

7.36%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

8.92%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

10.36%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

10.55%

+0.73%

Сравнение комиссий CABNX и ABWYX

CABNX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ABWYX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABNX и ABWYX

Дивидендная доходность CABNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности ABWYX в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABWYX
AB All Market Total Return Portfolio		10.52%11.35%3.37%1.47%3.11%9.56%3.11%3.16%0.00%1.40%3.46%2.63%
CABNX
AB Global Risk Allocation Fund		8.72%9.32%16.76%1.39%8.47%9.67%3.02%1.32%0.60%3.16%5.53%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CABNX and ABWYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ABWYX has higher volatility (2.85%) compared to CABNX (2.69%). In terms of maximum drawdown, CABNX dropped -43.79% vs ABWYX's -46.27%.

ABWYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABNX и ABWYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор