PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CABDX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CABDX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CABDX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CABDX
AB Relative Value Fund		0.62%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

CABDX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.67%
С начала года
0.62%
6 месяцев
3.12%
1 год
9.01%
3 года*
11.54%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.24%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с YAFFXCABDX с ALTFXCABDX с APGAXCABDX с ACGYXCABDX с AGRFX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий CABDX и TOWFX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
CABDX
AB Relative Value Fund

Доходность на риск

CABDX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.76

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.42

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.07

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

10.75

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.76

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.02

+0.60

Корреляция

Корреляция между CABDX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и TOWFX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		6.01%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CABDX и TOWFX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CABDXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-96.18%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.39%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-96.18%

+78.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-94.95%

+88.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-21.04%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.81%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и TOWFX

AB Relative Value Fund (CABDX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CABDXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.60%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

6.60%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

11.95%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

1,084.26%

-1,069.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

971.53%

-955.02%