Сравнение CABDX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CABDX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CABDX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 2.64% | 10.26% | 12.63% | 11.24% | -4.23% | 27.48% | 2.81% | 23.06% | -6.00% | 18.84% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CABDX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции TILVX немного отстают с 10.22%.
CABDX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.46%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CABDX и TILVX
CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
CABDX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
CABDX
TILVX
Сравнение CABDX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABDX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.11 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABDX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CABDX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABDX и TILVX
Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что сопоставимо с доходностью TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 5.89% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CABDX и TILVX
Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CABDX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -60.05% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.79% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -19.00% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -40.15% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.83% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -8.32% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.51% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABDX и TILVX
Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.98%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CABDX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.38% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 8.32% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 15.76% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.82% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.65% | -1.13% |