Сравнение CAAPX с VVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и VVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 14.91% соответственно.
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и VVOIX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Доходность на риск
CAAPX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
CAAPX
VVOIX
Сравнение CAAPX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.52 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.06 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.12 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.01 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.52 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.81 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и VVOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и VVOIX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности VVOIX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и VVOIX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, примерно равная максимальной просадке VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и VVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -61.77% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -15.06% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -24.01% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -51.52% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -6.74% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -11.99% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.54% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и VVOIX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеют волатильность 6.86% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.22% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 14.27% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 22.92% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 21.06% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 24.19% | -2.04% |