Сравнение CAAPX с NMAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и NMAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и NMAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 2.01% | 1.91% | 5.20% | 6.44% | -5.26% | 11.10% | 4.41% | 30.71% | -5.44% | 14.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у NMAVX с доходностью 2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAAPX имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции NMAVX немного отстают с 7.67%.
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
NMAVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и NMAVX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.
Доходность на риск
CAAPX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск
CAAPX
NMAVX
Сравнение CAAPX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | NMAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.73 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 3.40 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и NMAVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и NMAVX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности NMAVX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 0.98% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и NMAVX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и NMAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -30.93% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -9.80% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -18.40% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -30.93% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -7.84% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -3.77% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.15% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и NMAVX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.80% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 7.63% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 14.28% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 13.21% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 15.05% | +7.10% |