Сравнение CAAPX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.27% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 9.00% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.16% соответственно.
CAAPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 7.93%
FIUSX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и FIUSX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
CAAPX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
CAAPX
FIUSX
Сравнение CAAPX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.54 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.19 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.28 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 10.93 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.54 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и FIUSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и FIUSX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности FIUSX в 10.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.70% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.58% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и FIUSX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -56.30% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -7.57% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -21.69% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -46.38% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -3.58% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -9.50% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.70% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и FIUSX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.62% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 10.29% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 18.64% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.13% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 20.53% | +1.61% |