Сравнение CAAPX с AMDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. AMDVX управляется American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и AMDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и AMDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 2.59% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у AMDVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям AMDVX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.27% соответственно.
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
AMDVX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и AMDVX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.
Доходность на риск
CAAPX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск
CAAPX
AMDVX
Сравнение CAAPX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | AMDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.96 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 3.56 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и AMDVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и AMDVX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности AMDVX в 14.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 14.38% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и AMDVX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и AMDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -39.21% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -10.95% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -16.96% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -39.21% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -6.56% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -4.00% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.94% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и AMDVX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.16% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 8.67% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 15.59% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 14.63% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 17.47% | +4.68% |