Сравнение CAAMX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -0.04% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.51% против 7.01% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.51%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и PUDZX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
CAAMX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
CAAMX
PUDZX
Сравнение CAAMX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.04 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.65 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.45 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 13.65 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.04 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.87 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и PUDZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и PUDZX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.00% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и PUDZX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -21.53% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -8.20% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -17.98% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -21.53% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.59% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -5.31% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.47% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и PUDZX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.71% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 6.29% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 9.72% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 10.59% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 9.70% | -2.18% |