PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		-3.43%14.93%12.56%15.14%-18.26%16.67%18.55%27.33%-7.73%20.27%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, CAAAX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CAAAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.44% против 3.00% соответственно.

CAAAX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.01%
1 год
12.29%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.44%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Growth Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с CAAAX:
CAAAX с FXAIXCAAAX с DODFXCAAAX с CULAXCAAAX с CRFIXCAAAX с CYBIXCAAAX с CFICXCAAAX с CFJIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий CAAAX и SCLAX

CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund

Доходность на риск

CAAAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAAX
Ранг доходности на риск CAAAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.96

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.75

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.24

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

9.02

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.96

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.01

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.96

-0.54

Корреляция

Корреляция между CAAAX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAAX и SCLAX

Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		4.14%4.00%2.50%4.47%2.81%3.68%3.34%3.53%6.44%5.57%5.13%15.27%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CAAAX и SCLAX

Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-5.59%

-47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-2.32%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-5.59%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-5.59%

-27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-1.84%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-1.15%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.58%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAAX и SCLAX

Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

1.19%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

2.01%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

2.66%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

3.07%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

2.75%

+12.70%