Сравнение CAAAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | -5.91% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции CAAAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.15% против 8.27% соответственно.
CAAAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.15%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAAX и IOEZX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CAAAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
CAAAX
IOEZX
Сравнение CAAAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.28 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.84 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.62 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.69 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.28 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CAAAX и IOEZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и IOEZX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 4.25% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и IOEZX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -56.15% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.71% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -21.47% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -38.12% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -4.99% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.64% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.84% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и IOEZX
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.25% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 8.69% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.56% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 13.90% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.44% | -1.01% |