PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с ZHOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с ZHOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).

CAAA и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и ZHOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и ZHOG

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB

Сравнение комиссий CAAA и ZHOG

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

CAAA vs. ZHOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c ZHOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.00

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.67

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.12

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

8.53

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. ZHOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZHOG равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и ZHOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.61

+0.31

Корреляция

Корреляция между CAAA и ZHOG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и ZHOG

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ZHOG в 5.22%

TTM202520242023
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и ZHOG

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и ZHOG.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-3.66%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.20%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.73%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.73%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и ZHOG

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.70%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

1.09%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

2.30%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

4.12%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

4.12%

-0.89%