PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с WABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с WABF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Western Asset Bond ETF (WABF).

CAAA и WABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и WABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Western Asset Bond ETF (WABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и WABF

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%
WABF
Western Asset Bond ETF		-0.19%7.92%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у WABF с доходностью -0.19%.

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Western Asset Bond ETF

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с KDRNWABF с BNDPWABF с APCB

Сравнение комиссий CAAA и WABF

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WABF в 0.35%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
WABF
Western Asset Bond ETF

Доходность на риск

CAAA vs. WABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c WABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и Western Asset Bond ETF (WABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAWABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.91

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.29

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.35

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

4.59

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. WABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа WABF равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и WABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAWABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.91

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.02

+0.90

Корреляция

Корреляция между CAAA и WABF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и WABF

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности WABF в 5.03%

TTM202520242023
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%
WABF
Western Asset Bond ETF		5.03%5.67%6.25%1.46%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и WABF

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки WABF в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и WABF.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAWABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-5.36%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-3.57%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.00%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.51%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.05%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и WABF

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у Western Asset Bond ETF (WABF) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAWABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.59%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.39%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

4.85%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

6.16%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

6.16%

-2.93%