PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA с DFNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CA с DFNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM).

CA и DFNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CA и DFNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CA и DFNM

2026 (YTD)202520242023
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%3.87%1.19%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 0.29%.

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Dimensional National Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с BSMRCA с VTEBCA с BSMSCA с PSWDCA с SCMB
Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB

Сравнение комиссий CA и DFNM

CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFNM в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

CA vs. DFNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA c DFNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADFNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.46

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.83

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.72

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

5.97

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA vs. DFNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DFNM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA и DFNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADFNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.46

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между CA и DFNM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA и DFNM

Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DFNM в 2.96%

TTM20252024202320222021
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%

Просадки

Сравнение просадок CA и DFNM

Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и DFNM.

Загрузка...

Показатели просадок

CADFNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-6.99%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.34%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.35%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-2.01%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.67%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CA и DFNM

Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADFNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.87%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.23%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

2.62%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

2.57%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

2.57%

+1.52%