Сравнение CA с DEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).
CA и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CA и DEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 3.52%.
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA и DEUS
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CA vs. DEUS — Ранг доходности на риск
CA
DEUS
Сравнение CA c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.80 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CA и DEUS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и DEUS
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DEUS в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок CA и DEUS
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и DEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -40.47% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -11.30% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -4.64% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.39% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.42% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и DEUS
Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 1.27%, в то время как у Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 4.17% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 8.42% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 15.40% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 15.58% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 17.97% | -13.88% |