Сравнение BZQ с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
BZQ и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -42.62% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и NRGU
И BZQ, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BZQ vs. NRGU — Ранг доходности на риск
BZQ
NRGU
Сравнение BZQ c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.79 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.48 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.29 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.64 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.79 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.61 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и NRGU составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и NRGU
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и NRGU
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -57.50% | -42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -55.24% | -14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -17.40% | -82.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -25.38% | -59.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 27.12% | +19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и NRGU
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 22.43% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 23.31% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 50.27% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 88.18% | -36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 87.12% | -31.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 87.12% | -19.72% |