Сравнение BZQ с NRGU
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -49.29% vs 171.19% for NRGU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
BZQ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- -22.71%
- 6 месяцев
- -15.11%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -22.10%
- 10 лет*
- -36.94%
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -22.71% | -42.62% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -33.00% |
Correlation
The correlation between BZQ and NRGU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.15 |
The correlation between BZQ and NRGU shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. NRGU — Ранг доходности на риск
BZQ
NRGU
Сравнение BZQ c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.31 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.74 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.31 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.43 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и NRGU
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -57.50% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -39.95% | -25.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -22.07% | -77.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.54% | -25.41% | -59.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.12% | 16.01% | +24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 15.01%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 31.62% | -16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.06% | 61.19% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 75.02% | -25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 89.03% | -33.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.92% | 89.03% | -22.11% |
Сравнение комиссий BZQ и NRGU
И BZQ, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и NRGU
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.14% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and NRGU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (31.62%) compared to BZQ (15.01%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -49.29% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 15.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -49.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for NRGU.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор