PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с FLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while FLN is a Latin America Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 9.80%/yr for FLN. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у FLN с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям FLN по среднегодовой доходности: -36.94% против 9.80% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.47%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.87%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.14%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%

Correlation

The correlation between BZQ and FLN is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

-0.76

The correlation between BZQ and FLN shifts across timeframes, from -0.88 (1 year) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с flla

Доходность на риск

BZQ vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.72

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.29

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.16

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

8.84

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FLN равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.72

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.39

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.36

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.08

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BZQ и FLN

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-57.95%

-41.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-11.42%

-53.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-25.23%

-52.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-25.95%

-62.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-57.75%

-41.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-10.42%

-89.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-18.90%

-65.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

4.07%

+36.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и FLN

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

6.08%

+8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

18.21%

+22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

20.96%

+28.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

22.58%

+32.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

27.64%

+39.28%

Сравнение комиссий BZQ и FLN

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и FLN

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности FLN в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and FLN have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to FLN (6.08%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs FLN's -57.95%.

On 10-year performance, FLN leads with 9.80% vs -36.94% for BZQ. On fees, FLN is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 9.80% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.61% for FLN.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while FLN is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.80% for FLN.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор