Сравнение BZQ с FLN
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while FLN is a Latin America Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -34.51%/yr vs 8.21%/yr for FLN. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for FLN.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и FLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у FLN с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям FLN по среднегодовой доходности: -34.51% против 8.21% соответственно.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
FLN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам BZQ и FLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 15.24% | 55.05% | -23.10% | 29.68% | 2.73% | -6.94% | -12.27% | 27.22% | -8.31% | 21.54% |
Correlation
The correlation between BZQ and FLN is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | -0.76 |
The correlation between BZQ and FLN shifts across timeframes, from -0.88 (1 year) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. FLN — Ранг доходности на риск
BZQ
FLN
Сравнение BZQ c FLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | FLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.97 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 7.86 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и FLN
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и FLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | FLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -57.95% | -41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -13.10% | -52.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -25.23% | -52.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -25.95% | -62.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | -57.75% | -41.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -7.11% | -92.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -18.83% | -65.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 4.94% | +38.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и FLN
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | FLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 4.43% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 17.62% | +22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 21.21% | +28.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 22.55% | +32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 27.48% | +39.09% |
Сравнение комиссий BZQ и FLN
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLN в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и FLN
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности FLN в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 3.44% | 3.40% | 6.26% | 4.17% | 5.57% | 4.70% | 1.64% | 1.91% | 3.08% | 10.28% | 1.06% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and FLN have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to FLN (4.43%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs FLN's -57.95%.
On 10-year performance, FLN leads with 8.21% vs -34.51% for BZQ. On fees, FLN is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLN has performed better with a 8.21% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 3.44% for FLN.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while FLN is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.80% for FLN.
FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и FLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор