Сравнение BZQ с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
BZQ и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BZQ и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -56.09% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и ARMG
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
BZQ vs. ARMG — Ранг доходности на риск
BZQ
ARMG
Сравнение BZQ c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.29 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 1.34 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.17 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.51 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.92 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.29 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.22 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и ARMG составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и ARMG
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и ARMG
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -80.28% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -68.13% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -57.60% | -42.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -56.38% | -28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 37.78% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и ARMG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 22.43%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 45.35% | -22.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 76.96% | -37.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 117.71% | -66.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 123.23% | -67.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 123.23% | -55.83% |