Сравнение BZ=F с BN
BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset, while BN (Brookfield Corporation) is a stock. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BN
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам BZ=F и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BZ=F Crude Oil Brent | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.59% |
BN Brookfield Corporation | -0.65% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -25.98% |
Correlation
The correlation between BZ=F and BN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZ=F vs. BN — Ранг доходности на риск
BZ=F
BN
Сравнение BZ=F c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZ=F | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.31 | — |
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и BN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZ=F | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -82.22% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.28% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -28.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и BN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZ=F | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 31.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.21% | — |
Часто задаваемые вопросы
BZ=F and BN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BZ=F и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор