PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRN с ZIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYRN с ZIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BYRN (Byrna Technologies Inc.) and ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BYRN returned 9.80%/yr vs 23.62%/yr for ZIVO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYRN и ZIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BYRN показывает доходность -63.61%, а ZIVO немного ниже – -64.94%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям ZIVO по среднегодовой доходности: 9.80% против 23.62% соответственно.

BYRN

1 день
3.21%
1 месяц
14.63%
С начала года
-63.61%
6 месяцев
-67.83%
1 год
-80.51%
3 года*
6.28%
5 лет*
-23.91%
10 лет*
9.80%

ZIVO

1 день
0.00%
1 месяц
-18.67%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-67.89%
1 год
-82.28%
3 года*
-42.83%
5 лет*
-36.44%
10 лет*
23.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRN и ZIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-63.61%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-30.00%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%1,813.33%-11.76%30.77%44.44%-5.26%

Correlation

The correlation between BYRN and ZIVO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.03

The correlation between BYRN and ZIVO shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$145.60M

ZIVO:

$11.85M

EPS

BYRN:

$0.37

ZIVO:

-$2.58

Коэффициент P/S

BYRN:

1.21

ZIVO:

98.33

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$120.98M

ZIVO:

$119.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$72.95M

ZIVO:

$39.21K

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

$12.75M

ZIVO:

-$9.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Byrna Technologies Inc.

ZIVO Bioscience, Inc.

Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с ESLTBYRN с BWXTBYRN с WMTBYRN с NDAQBYRN с MBLYBYRN с SPYBYRN с UPST
Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с ^GSPCZIVO с HACBYZIVO с AGXZIVO с BSXZIVO с FNMASZIVO с TRGPZIVO с ASCCY

Доходность на риск

BYRN vs. ZIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 66
Ранг коэф-та Мартина
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRN c ZIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYRNZIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.47

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
-0.23

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.97

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.88

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.63

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYRN vs. ZIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа ZIVO равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и ZIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYRNZIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-0.47

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.01

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BYRN и ZIVO

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки ZIVO в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и ZIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYRNZIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-98.52%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.22%

-93.85%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.49%

-97.16%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.51%

-98.52%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.51%

-98.52%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.13%

-90.67%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.34%

-63.75%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.21%

50.41%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и ZIVO

Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 18.13%, в то время как у ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) волатильность равна 51.45%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYRNZIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.13%

51.45%

-33.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.71%

144.20%

-84.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.45%

176.32%

-101.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.24%

139.16%

-65.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.35%

1,082.76%

-987.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и ZIVO

Ни BYRN, ни ZIVO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и ZIVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и ZIVO Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.05M
0
(BYRN) Общая выручка
(ZIVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BYRN and ZIVO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to BYRN (18.13%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs ZIVO's -98.52%.

ZIVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRN и ZIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор