PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BYRN с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYRN с SE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BYRN (Byrna Technologies Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, BYRN returned -33.16%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYRN и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -17.15%.

BYRN

1 день
-4.79%
1 месяц
-46.10%
6 месяцев
-81.13%
С начала года
-81.06%
1 год
-85.37%
3 года*
-7.28%
5 лет*
-33.16%
10 лет*
2.85%
Всё время*
1.57%

SE

1 день
1.58%
1 месяц
15.79%
6 месяцев
-12.96%
С начала года
-17.15%
1 год
-37.29%
3 года*
19.99%
5 лет*
-18.50%
10 лет*
—
Всё время*
23.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRN и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-81.06%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-6.67%
SE
Sea Limited		-17.15%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%

Correlation

The correlation between BYRN and SE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYRN:

$72.16M

SE:

$63.45B

EPS

BYRN:

-$0.16

SE:

$2.53

Коэффициент P/S

BYRN:

0.69

SE:

2.67

Коэффициент P/B

BYRN:

1.27

SE:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

BYRN:

$108.86M

SE:

$25.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYRN:

$57.17M

SE:

$11.15B

EBITDA (12 мес.)

BYRN:

-$3.55M

SE:

$2.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Byrna Technologies Inc.

Sea Limited

Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с ESLTBYRN с BWXTBYRN с WMTBYRN с NDAQBYRN с MBLYBYRN с SPYBYRN с UPST
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

BYRN vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRN c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYRNSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.73

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.41
-0.93

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

0.89

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.62

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-0.94

-0.67

BYRN vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRN на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SE равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRN и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYRN и SE

Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYRNSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-90.51%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.49%

-60.22%

-28.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.70%

-60.22%

-30.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.51%

-90.51%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.70%

-71.20%

-19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-44.42%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.97%

39.63%

+13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRN и SE

Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYRNSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.03%

12.14%

+33.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.23%

38.76%

+35.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.65%

51.66%

+27.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.01%

64.33%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.25%

62.42%

+33.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRN и SE

Ни BYRN, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYRN и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
16.39M
7.10B
(BYRN) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYRN и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Byrna Technologies Inc. и Sea Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
10.9%
44.3%
Активы портфеля
BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

BYRN and SE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYRN has higher volatility (46.03%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs SE's -90.51%.

SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRN и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор