Сравнение BYRE с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
BYRE и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и RWX
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
BYRE vs. RWX — Ранг доходности на риск
BYRE
RWX
Сравнение BYRE c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.02 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.47 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.09 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 4.61 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.02 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и RWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и RWX
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и RWX
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -73.62% | +47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -13.58% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -14.14% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -20.37% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.20% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и RWX
Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.77%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.93% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.58% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 14.14% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.69% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.42% | +1.86% |