PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRE с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYRE с PSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - BYRE is a REIT fund actively managed by Principal, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. BYRE is actively managed, while PSC is passively managed. Over the past 3 years, BYRE returned 8.77%/yr vs 18.36%/yr for PSC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности BYRE и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 13.84%.

BYRE

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.03%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.41%
1 год
8.56%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRE и PSC

2026 (YTD)2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		9.88%2.35%4.18%10.82%-9.01%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%0.22%

Correlation

The correlation between BYRE and PSC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.58

The correlation between BYRE and PSC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BYRE и PSC

Секторы
BYRE
PSC

Недвижимость

95.9%
4.6%

Финансовые услуги

2.3%
16.5%

Промышленность

0.3%
17.7%

Здравоохранение

0.2%
15.3%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

6.0%

Технологии

-

20.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Недвижимость

BYRE
95.9%
PSC
4.6%

Финансовые услуги

BYRE
2.3%
PSC
16.5%

Промышленность

BYRE
0.3%
PSC
17.7%

Здравоохранение

BYRE
0.2%
PSC
15.3%

Сырьевые материалы

BYRE

-

PSC
4.2%

Коммуникационные услуги

BYRE

-

PSC
2.2%

Потребительский циклический сектор

BYRE

-

PSC
8.1%

Потребительский защитный сектор

BYRE

-

PSC
2.3%

Энергетика

BYRE

-

PSC
6.0%

Технологии

BYRE

-

PSC
20.3%

Коммунальные услуги

BYRE

-

PSC
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с VNQIBYRE с VNQ
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG

Доходность на риск

BYRE vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYREPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.46

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.14

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.74

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

9.55

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYRE vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа PSC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYREPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.46

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BYRE и PSC

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYREPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-46.69%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.95%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-23.49%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-0.94%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-8.28%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.85%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и PSC

Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 3.47%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYREPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.93%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

12.77%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

18.65%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

20.99%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

23.30%

-5.20%

Сравнение комиссий BYRE и PSC

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и PSC

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности PSC в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.50%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы

BYRE and PSC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to BYRE (3.47%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs PSC's -46.69%.

On 3-year performance, PSC leads with 18.36% vs 8.77% for BYRE. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSC has performed better with a 18.36% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

BYRE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.58% for PSC.

BYRE is categorized as REIT, while PSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.38% for PSC.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRE и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор