Сравнение BYRE с PSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC).
BYRE и PSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и PSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и PSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью 0.17%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и PSC
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.
Доходность на риск
BYRE vs. PSC — Ранг доходности на риск
BYRE
PSC
Сравнение BYRE c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | PSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.88 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.36 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.58 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 5.83 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.88 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и PSC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и PSC
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности PSC в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и PSC
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и PSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -46.69% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.63% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -6.44% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -8.40% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.42% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и PSC
Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.77%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.79% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 14.20% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 22.46% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 21.06% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 23.39% | -5.11% |