PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRE с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYRE с IQRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BYRE returned 9.72%/yr vs 10.36%/yr for IQRA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BYRE и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 6.85%.

BYRE

1 день
1.61%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.37%
1 год
10.19%
3 года*
9.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRE и IQRA

2026 (YTD)202520242023
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		11.65%2.35%4.18%7.17%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between BYRE and IQRA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.87

The correlation between BYRE and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BYRE и IQRA

Секторы
BYRE
IQRA

Недвижимость

95.9%
51.8%

Финансовые услуги

2.3%
2.2%

Промышленность

0.3%
12.6%

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

6.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

28.7%

Недвижимость

BYRE
95.9%
IQRA
51.8%

Финансовые услуги

BYRE
2.3%
IQRA
2.2%

Промышленность

BYRE
0.3%
IQRA
12.6%

Здравоохранение

BYRE
0.2%
IQRA

-

Сырьевые материалы

BYRE

-

IQRA

-

Коммуникационные услуги

BYRE

-

IQRA
0.5%

Потребительский циклический сектор

BYRE

-

IQRA
1.4%

Потребительский защитный сектор

BYRE

-

IQRA
1.5%

Энергетика

BYRE

-

IQRA
6.5%

Технологии

BYRE

-

IQRA

-

Коммунальные услуги

BYRE

-

IQRA
28.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с VNQIBYRE с USMCBYRE с JPRE
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR

Доходность на риск

BYRE vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYREIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.19

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.66

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

5.43

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYRE vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYREIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.19

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.69

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BYRE и IQRA

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYREIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-15.70%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-8.01%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-15.70%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-4.24%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-3.15%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.31%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и IQRA

Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BYRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYREIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.51%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

8.24%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.55%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

12.86%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

12.86%

+5.25%

Сравнение комиссий BYRE и IQRA

И BYRE, и IQRA имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и IQRA

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности IQRA в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.46%2.71%2.31%2.63%1.86%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BYRE and IQRA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYRE has higher volatility (3.83%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, IQRA leads with 10.36% vs 9.72% for BYRE. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.36% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYRE and IQRA have the same expense ratio: 0.65% per year.

IQRA has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.46% for BYRE.

They also come from different issuers: Principal and IndexIQ.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRE и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор