PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRE с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYRE с BCHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - BYRE is a REIT fund actively managed by Principal, while BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, BYRE returned 8.56% vs 5.90% for BCHP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности BYRE и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -0.40%.

BYRE

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.03%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.41%
1 год
8.56%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRE и BCHP

2026 (YTD)202520242023
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		9.88%2.35%4.18%5.43%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%

Correlation

The correlation between BYRE and BCHP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.33

The correlation between BYRE and BCHP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BYRE и BCHP

Секторы
BYRE
BCHP

Недвижимость

95.9%
1.2%

Финансовые услуги

2.3%
23.4%

Промышленность

0.3%
7.3%

Здравоохранение

0.2%
3.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Потребительский циклический сектор

-

18.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

34.2%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BYRE
95.9%
BCHP
1.2%

Финансовые услуги

BYRE
2.3%
BCHP
23.4%

Промышленность

BYRE
0.3%
BCHP
7.3%

Здравоохранение

BYRE
0.2%
BCHP
3.0%

Сырьевые материалы

BYRE

-

BCHP

-

Коммуникационные услуги

BYRE

-

BCHP
13.4%

Потребительский циклический сектор

BYRE

-

BCHP
18.8%

Потребительский защитный сектор

BYRE

-

BCHP

-

Энергетика

BYRE

-

BCHP

-

Технологии

BYRE

-

BCHP
34.2%

Коммунальные услуги

BYRE

-

BCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с VNQIBYRE с VNQ
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с ACSI

Доходность на риск

BYRE vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYREBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.37

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.61

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.33

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

1.05

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYRE vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYREBCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.89

-0.65

Просадки

Сравнение просадок BYRE и BCHP

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYREBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-18.56%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-18.12%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-3.24%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-2.97%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.64%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и BCHP

Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 3.47%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYREBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.27%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

12.86%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

15.91%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.86%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.86%

+1.24%

Сравнение комиссий BYRE и BCHP

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и BCHP

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.50%2.71%2.31%2.63%1.86%

Часто задаваемые вопросы

BYRE and BCHP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.27%) compared to BYRE (3.47%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs BCHP's -18.56%.

On 1-year performance, BYRE leads with 8.56% vs 5.90% for BCHP. On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BYRE has performed better with a 8.56% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

BYRE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for BCHP.

BYRE is categorized as REIT, while BCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.58% for BCHP.

BYRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRE и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор