Сравнение BYLD с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Silver Trust (SLV).
BYLD и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.20% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции BYLD уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 3.00% против 16.87% соответственно.
BYLD
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.00%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и SLV
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
BYLD vs. SLV — Ранг доходности на риск
BYLD
SLV
Сравнение BYLD c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.11 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.20 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.82 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.79 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.11 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и SLV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и SLV
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.36% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и SLV
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -76.28% | +61.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -42.45% | +39.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -42.45% | +27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -42.81% | +28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -35.47% | +33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -44.76% | +42.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 13.63% | -12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и SLV
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 1.98%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 18.91% | -16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 57.27% | -54.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 57.07% | -52.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 35.28% | -30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 31.36% | -25.93% |