Сравнение BYLD с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
BYLD и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BYLD и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 5.00% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и MBS
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
BYLD vs. MBS — Ранг доходности на риск
BYLD
MBS
Сравнение BYLD c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.19 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.21 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.13 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.68 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и MBS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и MBS
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и MBS
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -4.09% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.54% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.56% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -1.00% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.91% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и MBS
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.03% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.03% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 3.58% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 4.08% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 4.08% | +1.35% |