PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYLD с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYLD с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BYLD returned 3.01%/yr vs 15.54%/yr for IVV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности BYLD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции BYLD уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.01% против 15.54% соответственно.

BYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.01%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.01%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYLD и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.23%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between BYLD and IVV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2014 г.

0.29

The correlation between BYLD and IVV shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BYLD и IVV

Секторы
BYLD
IVV

Энергетика

99.2%
3.5%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

BYLD
99.2%
IVV
3.5%

Недвижимость

BYLD
0.8%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

BYLD

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

BYLD

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

BYLD

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

BYLD

-

IVV
4.9%

Финансовые услуги

BYLD

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

BYLD

-

IVV
8.5%

Промышленность

BYLD

-

IVV
8.3%

Технологии

BYLD

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

BYLD

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Yield Optimized Bond ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

BYLD vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYLDIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.39

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.25

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.17

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

14.71

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYLD vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYLDIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.39

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BYLD и IVV

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYLDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-55.25%

+40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.89%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-18.75%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

-24.53%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-33.90%

+19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.76%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-10.78%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.91%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и IVV

Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 1.42%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYLDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.87%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

8.90%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

11.80%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

16.88%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

18.05%

-12.62%

Сравнение комиссий BYLD и IVV

BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и IVV

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

BYLD and IVV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to BYLD (1.42%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 3.01% for BYLD. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for BYLD.

BYLD has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 1.06% for IVV.

BYLD is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IVV is S&P 500. BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYLD и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор