PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYDDY с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYDDY с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BYDDY (BYD Company Limited ADR) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BYDDY returned 20.45%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BYDDY имеют среднегодовую доходность 20.45%, а акции WMT немного отстают с 19.77%.

BYDDY

1 день
0.66%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.33%
1 год
-34.34%
3 года*
1.04%
5 лет*
4.37%
10 лет*
20.45%

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDDY и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-8.48%7.97%24.81%13.06%-27.17%28.02%432.95%-21.04%-27.71%69.09%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between BYDDY and WMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.10

The correlation between BYDDY and WMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYDDY:

$100.56B

WMT:

$968.20B

EPS

BYDDY:

CN¥3.03

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

BYDDY:

24.67

WMT:

42.04

Коэффициент PEG

BYDDY:

0.18

WMT:

2.75

Коэффициент P/S

BYDDY:

0.87

WMT:

1.34

Коэффициент P/B

BYDDY:

2.73

WMT:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

BYDDY:

CN¥779.53B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYDDY:

CN¥132.63B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

BYDDY:

CN¥33.66B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited ADR

Walmart Inc.

Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

BYDDY vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 55
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDY c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYDDYWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.22

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.79

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.83

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

5.82

-7.41

BYDDY vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и WMT

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDDYWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-77.14%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.21%

-15.75%

-19.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.68%

-21.93%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

-25.74%

-22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

-25.74%

-32.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.25%

-9.81%

-33.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.73%

-14.63%

-49.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

4.94%

+19.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и WMT

Текущая волатильность для BYD Company Limited ADR (BYDDY) составляет 8.66%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDDYWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

9.86%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

18.49%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

23.67%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.80%

21.68%

+24.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

21.73%

+25.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDY и WMT

Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.48%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYDDY и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited ADR и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
150.23B
177.75B
(BYDDY) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BYDDY значения в CNY, WMT значения в USD

Сравнение рентабельности BYDDY и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BYD Company Limited ADR и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%20222023202420252026
18.8%
25.1%
Активы портфеля
BYDDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

BYDDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

BYDDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

BYDDY and WMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to BYDDY (8.66%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDDY и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор