Сравнение BYDDY с EIXIX
BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, BYDDY returned 0.98%/yr vs -4.69%/yr for EIXIX. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и EIXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у EIXIX с доходностью -7.05%.
BYDDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -16.23%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 19.47%
- Всё время*
- 8.99%
EIXIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -6.21%
- С начала года
- -7.05%
- 1 год
- -12.84%
- 3 года*
- -5.29%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.45M | $14.43M | $19.59M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BYDDY и EIXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -2.26% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -22.58% |
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | -7.05% | -8.86% | 0.88% | -2.09% | -6.82% | 4.55% | 6.18% | 15.84% |
Correlation
The correlation between BYDDY and EIXIX is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. EIXIX — Ранг доходности на риск
BYDDY
EIXIX
Сравнение BYDDY c EIXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDY | EIXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.72 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.83 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.64 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и EIXIX
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки EIXIX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и EIXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | EIXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -24.46% | -72.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -16.22% | -22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.31% | -19.95% | -32.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.31% | -24.46% | -27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.39% | -22.39% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.58% | -5.76% | -57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 8.19% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и EIXIX
BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | EIXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 3.86% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 6.78% | +21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 7.94% | +29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 4.91% | +40.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 4.99% | +42.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и EIXIX
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности EIXIX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.44% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 3.97% | 7.24% | 9.31% | 8.57% | 6.68% | 7.11% | 5.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYDDY and EIXIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (8.11%) compared to EIXIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs EIXIX's -24.46%.
BYDDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и EIXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор