Сравнение BXSL с VBIL
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, BXSL returned -15.69% vs 3.87% for VBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.93%.
BXSL
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -15.69%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXSL и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -1.99% | -11.68% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.93% | 3.73% |
Correlation
The correlation between BXSL and VBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. VBIL — Ранг доходности на риск
BXSL
VBIL
Сравнение BXSL c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -120.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 45.08 | -44.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 292.87 | -293.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1,937.06 | -1,938.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и VBIL
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -0.09% | -36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -0.01% | -23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | 0.00% | -16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -0.00% | -14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 0.00% | +16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и VBIL
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 0.06% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 0.15% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 0.21% | +20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 0.29% | +23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 0.29% | +23.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и VBIL
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности VBIL в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.73% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BXSL and VBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.74%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.13 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор