PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXSL с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXSL с TFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 3 years, BXSL returned 7.82%/yr vs 4.74%/yr for TFLO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.59%.

BXSL

1 день
2.32%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-10.43%
1 год
-15.32%
3 года*
7.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXSL и TFLO

2026 (YTD)20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.59%-9.36%29.02%37.82%-26.03%24.96%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.59%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.01%

Correlation

The correlation between BXSL and TFLO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Secured Lending Fund

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

BXSL vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXSL c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXSLTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
14.09

-14.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
50.86

-51.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

13.94

-13.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

201.22

-201.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

823.26

-824.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXSL vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXSLTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

14.09

-14.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

10.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

5.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.99

-0.67

Просадки

Сравнение просадок BXSL и TFLO

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXSLTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-5.01%

-31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-0.02%

-23.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-0.04%

-24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

0.00%

-20.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-0.10%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.42%

0.00%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и TFLO

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXSLTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

0.07%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

0.20%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

0.28%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

0.35%

+23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

0.46%

+23.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и TFLO

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности TFLO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.94%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

BXSL and TFLO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXSL has higher volatility (5.56%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXSL и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор