Сравнение BXMX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BXMX имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции PUTW немного отстают с 7.80%.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и PUTW
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
BXMX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
BXMX
PUTW
Сравнение BXMX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.09 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.58 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 8.35 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.09 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и PUTW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и PUTW
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и PUTW
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -28.40% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.90% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -16.56% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -28.40% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -4.73% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.48% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.87% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и PUTW
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.76% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 7.82% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 14.33% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 12.21% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 13.23% | +4.21% |