PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BXMIX с BGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXMIX с BGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BXMIX (Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund) and BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) are both mutual funds - BXMIX is a Multistrategy fund managed by Blackstone, while BGX is a Long-Short fund actively managed by Blackstone. Over the past 10 years, BXMIX returned 4.40%/yr vs 6.02%/yr for BGX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BXMIX charges 2.33%/yr vs 1.46%/yr for BGX.

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и BGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у BGX с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям BGX по среднегодовой доходности: 4.40% против 6.02% соответственно.

BXMIX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
4.16%
С начала года
5.10%
1 год
12.82%
3 года*
9.24%
5 лет*
5.01%
10 лет*
4.40%

BGX

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-5.00%
С начала года
-4.68%
1 год
-7.16%
3 года*
7.20%
5 лет*
2.92%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXMIX и BGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		5.10%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-1.51%7.20%
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-4.68%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%

Correlation

The correlation between BXMIX and BGX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с ORILXBXMIX с SPYBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с BNDBXMIX с SCHD
Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BIVIXBGX с BGBBGX с WTLSBGX с ASILXBGX с BTPIXBGX с NLSIX

Доходность на риск

BXMIX vs. BGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMIX c BGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXMIXBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
-0.92

+5.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.69
-1.28

+8.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

0.85

+1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

-0.58

+11.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.80

-1.11

+42.91

BXMIX vs. BGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа BGX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и BGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и BGX

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки BGX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и BGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXMIXBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-47.40%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-12.43%

+10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.47%

-14.08%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-25.94%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-47.40%

+28.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-8.33%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.99%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

6.45%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и BGX

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 0.75%, в то время как у Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXMIXBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.30%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

5.74%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

7.80%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

11.66%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

17.50%

-12.24%

Сравнение комиссий BXMIX и BGX

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии BGX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и BGX

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности BGX в 9.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.12%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.37%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BXMIX and BGX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGX has higher volatility (1.30%) compared to BXMIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, BXMIX dropped -19.28% vs BGX's -47.40%.

BXMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXMIX и BGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор