PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BX с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BX и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 22.59% против 16.66% соответственно.

BX

1 день
1.58%
1 месяц
4.16%
С начала года
-18.67%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-6.72%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.83%
10 лет*
22.59%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-18.67%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between BX and TMUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.30

The correlation between BX and TMUS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$96.22B

TMUS:

$208.40B

EPS

BX:

$3.90

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

BX:

31.45

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

BX:

11.56

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

BX:

6.41

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

BX:

11.50

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$14.99B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$13.12B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$7.37B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

BX vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.63

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-0.79

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.52

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-0.88

+0.49

BX vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и TMUS

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-86.29%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-30.37%

-14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-33.65%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-33.65%

-15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-33.65%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.07%

-29.12%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-25.96%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

17.87%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и TMUS

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

7.72%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

19.08%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

24.99%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

23.90%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

26.08%

+9.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и TMUS

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.05%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
4.10B
23.11B
(BX) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BX и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blackstone Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.5%
0
Активы портфеля
BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

BX and TMUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (12.67%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs TMUS's -86.29%.

BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор