PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BX с TFLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, BX returned 21.86%/yr vs 2.38%/yr for TFLO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BX и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 21.86% против 2.38% соответственно.

BX

1 день
-5.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-25.85%
1 год
-18.71%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.34%
10 лет*
21.86%

TFLO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.93%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-25.16%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.79%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between BX and TFLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

BX vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
13.84

-14.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
48.75

-49.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

13.02

-12.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

199.14

-199.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

788.97

-789.72

BX vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и TFLO

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-5.01%

-83.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-0.02%

-44.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-0.04%

-46.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-0.13%

-49.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-0.16%

-49.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.25%

-0.02%

-40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.40%

-0.10%

-26.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.83%

0.00%

+24.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и TFLO

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

0.09%

+13.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.32%

0.20%

+29.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

0.29%

+35.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

0.36%

+39.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

0.46%

+35.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и TFLO

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности TFLO в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.40%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

BX and TFLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (13.66%) compared to TFLO (0.09%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.84 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор