PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWXT с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 20.03% против 21.79% соответственно.

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.34%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
41.19%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between BWXT and QQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.43

The correlation between BWXT and QQQ shifts across timeframes, from 0.40 (10 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BWXT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.09

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.73

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.01

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

11.22

-7.18

BWXT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и QQQ

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-82.97%

+35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-11.96%

-11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-22.77%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-35.12%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-35.12%

-12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-3.33%

-15.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-32.75%

+19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

3.20%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и QQQ

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

7.56%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

13.81%

+20.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

17.19%

+27.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.05%

22.55%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

22.38%

+8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и QQQ

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BWXT and QQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.22%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор