PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с XIG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с XIG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO).

BWX и XIG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. XIG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и XIG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и XIG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
XIG.TO
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-1.90%11.00%-8.25%10.54%-24.34%-1.00%11.94%22.03%-12.56%13.70%
Разные валюты инструментов

BWX торгуется в USD, в то время как XIG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWX показывает доходность -1.99%, а XIG.TO немного выше – -1.90%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям XIG.TO по среднегодовой доходности: -1.17% против 0.89% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

XIG.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.65%
3 года*
1.79%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с XIG.TO:
XIG.TO с XHY.TOXIG.TO с XLB.TOXIG.TO с XSB.TOXIG.TO с XTLH.TOXIG.TO с VDY.TOXIG.TO с XBB.TOXIG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий BWX и XIG.TO

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XIG.TO в 0.32%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
XIG.TO
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

BWX vs. XIG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XIG.TO
Ранг доходности на риск XIG.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIG.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIG.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIG.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIG.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c XIG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXXIG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.63

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.97

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.26

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

3.73

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. XIG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XIG.TO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и XIG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXXIG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.16

-0.11

Корреляция

Корреляция между BWX и XIG.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и XIG.TO

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XIG.TO в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
XIG.TO
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.37%4.33%4.45%3.88%3.23%2.21%2.62%3.07%3.42%2.87%3.27%3.10%

Просадки

Сравнение просадок BWX и XIG.TO

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке XIG.TO в -32.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и XIG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXXIG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-25.49%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-3.66%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-25.48%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-25.49%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-9.80%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.35%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.40%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и XIG.TO

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) имеют волатильность 3.27% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXXIG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.14%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

5.23%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

9.02%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

11.86%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

12.35%

-3.71%